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北京航空航天大学杨继平教授来我校作学术报告

      75日下午,北京航空航天大学经济管理学院杨继平教授应邀来校“利率调整对我国股市不同状态波动性的影响”的学术报告ㄍ。统计与数学学院各教研室主任、骨干教师及研究生参加报告会ㄍ。副院长冯利英教授主持报告会ㄍ。 

  杨继平教授采用马尔可夫结构转换EGARCH(RS-EGARCH)模型对上证综指进行收益和波动率建模,刻画了我国股市的结构转换特征,研究了股市在不同波动状态情况下利率调整对波动性的影响,结果对投资者进行决策具有重要意义ㄍ。此外,杨教授还就自己提出的期望效用-熵决策模型在股票和基金评级方面的应用作了介绍ㄍ。报告会后,杨继平教授与统计与数学学院教师就人才培养、科学研究等问题作了进一步交流ㄍ。 

  杨继平,管理学博士,北京航空航天大学经济管理学院教授ㄍ。主要从事金融计量建模和风险度量、金融投资和风险决策,以及绩效评估等研究ㄍ。美国哥伦比亚大学、北卡罗来娜大学(UNCC)和加州大学(UCI),以及英国伦敦城市大学和斯特拉斯克莱德大学访问学者ㄍ。担任国家和北京市自然科学基金项目同行评议专家,以及美国国家科学基金(NSF)评审专家等ㄍ。主持完成国家自然科学基金、国防军工技术基础、空军预研等纵向项目8项,现主持国家自然科学基金项目一项,获省部级科技进步奖和优秀科技论文各一项ㄍ。在国内外重要学术期刊EJOR和《管理科学学报》、《中国管理科学》等发表SCICSSCI等检索学术论文40余篇ㄍ。提出的EU-E决策模型被美国、加拿大和意大利等多个国家的学者用于风险管理研究与应用ㄍ。 

北京航空航天大学杨继平教授来我校作学术报告

  (文/苏娟  /王文强) 

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